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Call apalancada

Es un derivado estructurado donde el cliente asume un costo financiero vía tasa futura que equivale al valor de la prima; es decir, limita su pérdida sin incurrir en desembolso de caja el día de la negociación.

Se compone en COMPRA DE UN FWD y COMPRA DE OPCIÓN PUT por el cliente, donde el importador fija su tasa máxima para comprar dólares con la tasa final de cobertura = TASA STRIKE FWD + COSTO PRIMA y en caso de que la TRM el día de la liquidación sea inferior a la tasa final de cobertura el cliente puede comprar los dólares a mercado Spot y su costo será el valor de la prima conocida desde el día de la negociación.

Su diferencia respecto a la Call plana, radica en que el día T+0 el cliente no paga la prima; sino que el costo es asumido el día de la liquidación.

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Características

Es apalancado, la prima se paga como costo financiero el día de la liquidación.
Permite al importador conocer su costo máximo de cobertura con posibilidad de ganancia ilimitada.
No permite modificaciones a las condiciones iniciales.